内容简介

《随机微分方程》(第6版)是《Universitext》丛书之一,是一部理想的研究生教材,内容做了较大的修改和补充,包括鞅表示论、变分不等式和随机控制等内容,书后附有部分习题解答和提示。随机微分方程在数学以外的许多领域有着广泛的应用,它对数学领域中的许多分支起着有效的联结作用。

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豆瓣评论

  • 鸟枪换炮
    不够细致但基本做到了深入浅出03-01
  • 又要平躺六小时
    从书的副标题 An Introduction with Applications 来看,作者就是力图在不过分深入动用那些抽象理论工具的前提下,通过介绍应用(模型)来让人看到SDE的用处(从而将读者引入SDE这个领域)。作者同样在初版序言中阐述了自己的理念。正是作者深入浅出的文笔,使得本书颇受欢迎,一再重印(本书实为原书第六版第三次修改)(很多读者在Karatzas&Shreve书中备受折磨之后给予本书好评doge)。书里习题不少,大多难度适中。习题是本书的重要组成,可以用来复习正文内容巩固记忆;有趣的习题也似乎是作者的写作特点,不得不品尝一下。本书后半各章节都尽可能在(强)马氏的条件下讨论,从而极大简化了证明,但过分的简化还是会使少数推导不那么自洽和严谨。当然,尽信书不如无书。04-18
  • 豆友224081378
    这本书不做习题就等于白读,读过的都懂。反例:施里亚耶夫的概率论例子巨多,不做习题细读证明过程还可以感觉自己很有收获,有证明过程的数学定理印象。protter的随机微分方程也是同理。这本书正文写的太有毒性,让人感觉很容易,引人入胜。把习题和最后金融章节剥离,这本书其实就是专门讲应用的一百页讲义,过眼即忘。没有数学物理方程学习基础,没有概率论基础,这本书很容易让人觉得随机微分方程不过如此。借用David William的1991课本前言的一句话描述本书,“the most important chapter is exercises”06-12
  • J
    前五章还可以,后边理解起来就比较困难了。SDE是个坑。06-13
  • 朱俊帆
    还是半懂不懂的我能怎么办(哭哭)06-02

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