随机微分方程

简洁明了，适合做应用的读02-04

@marill 其实我根本木有读完~这本还蛮简单的~05-14

一年时间读完了，包括后面的随机控制部分。写的真不错。06-03

还是半懂不懂的我能怎么办（哭哭）06-02

前五章还可以，后边理解起来就比较困难了。SDE是个坑。06-13

这本书不做习题就等于白读，读过的都懂。反例：施里亚耶夫的概率论例子巨多，不做习题细读证明过程还可以感觉自己很有收获，有证明过程的数学定理印象。protter的随机微分方程也是同理。这本书正文写的太有毒性，让人感觉很容易，引人入胜。把习题和最后金融章节剥离，这本书其实就是专门讲应用的一百页讲义，过眼即忘。没有数学物理方程学习基础，没有概率论基础，这本书很容易让人觉得随机微分方程不过如此。借用David William的1991课本前言的一句话描述本书，“the most important chapter is exercises”06-12

从书的副标题 An Introduction with Applications 来看，作者就是力图在不过分深入动用那些抽象理论工具的前提下，通过介绍应用（模型）来让人看到SDE的用处（从而将读者引入SDE这个领域）。作者同样在初版序言中阐述了自己的理念。正是作者深入浅出的文笔，使得本书颇受欢迎，一再重印（本书实为原书第六版第三次修改）（很多读者在Karatzas&Shreve书中备受折磨之后给予本书好评doge）。书里习题不少，大多难度适中。习题是本书的重要组成，可以用来复习正文内容巩固记忆；有趣的习题也似乎是作者的写作特点，不得不品尝一下。本书后半各章节都尽可能在（强）马氏的条件下讨论，从而极大简化了证明，但过分的简化还是会使少数推导不那么自洽和严谨。当然，尽信书不如无书。04-18

不够细致但基本做到了深入浅出03-01