内容简介
《金融计量经济学导论》的目标读者主要是本科生或硕士研究生（包括MBA学生），这些学生需要掌握广泛的现代计量经济技术。同时我们也希望，《金融计量经济学导论》对需要了解金融领域广泛使用的统计工具的研究者（包括理论型的和应用型的）有所帮肋。《金融计量经济学导论》还可用于金融学、金融经济学、证券和投资学的本科生或研究生的金融时间序列分析或金融计量经济学课程。
为了尽可能被读者所接受，《金融计量经济学导论》尽量降低数量技术知识方面的要求，读者只需具备初等的微积分，代数（包括矩阵）以及基础统计学知识即可，《金融计量经济学导论》在附录部分对它们进行了简单的叙述。《金融计量经济学导论》始终强调的是将这些技术有效地应用于处理金融领域中的真实数据和问题。
在金融和投资领域方面，《金融计量经济学导论》假定读者已具有公司理财，金融市场和投资学的基础知识。因此，诸如现代投资组合理论、资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）、有效市场假说、衍生证券定价以及利率期限结构等问题，虽然在整《金融计量经济学导论》中经常提及，但《金融计量经济学导论》并未对其进行深入探讨。
豆瓣评论