作品简介

本书分为基础篇和高级篇两大部分。基础篇通过Q&A的方式介绍了MATLAB的主要功能、基本命令、数据处理等内容,使读者对MATLAB有一个基本的了解。高级篇分为20章,介绍了MATLAB结合具体量化投资的相关案例,包括MATLAB处理优化问题和数据交互、绘制交易图形、构建行情软件和交易模型、基于MATLAB的BP神经网络和广义极值分布、基于MATLAB的正则表达式基础教程、FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱的介绍与使用等内容,通过丰富的实例和图形帮助读者理解和运用MATLAB作为量化投资的工具。本书的特色在于不仅仅满足理论学习的需要,更帮助读者边学边练,理论与实践并重。

李洋(Faruto),5年量化投资从业经验,先后就职于期货、保险、基金公司,从事量化投资相关工作。中国量化投资学会专家委员会成员、中国量化投资学会MATLAB技术分会会长,MATLAB技术论坛联合创始人,北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年MATLAB编程经验,Libsvm-MAT支持向量机加强版工具箱开发者,FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱开发者,对量化对冲类策略、CTA类策略、套利类策略等有深入研究,且有多年量化投资实战经验,已出版《量化投资:以MATLAB为工具》、《MATLAB神经网络30个案例分析》和《MATLAB神经网络43个案例分析》、翻译《金融与经济中的数值方法——基于MATLAB编程》等书籍。

郑志勇(Ariszheng),中国量化投资学会专家委员会成员,方正富邦基金产品总监,北京理工大学运筹学与控制论硕士,先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作。十余年MATLAB编程经验,专注于产品设计、量化投资等相关领域的研究,尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究,已出版《量化投资:以MATLAB为工具》、《运筹学与最优化MATLAB编程》和《金融数量分析:基于MATLAB编程》、翻译《金融与经济中的数值方法——基于MATLAB编程》等书籍。

作品目录

  • 内容简介
  • 推荐序
  • 前言
  • 基础篇
  • 第0章 N分钟学会MATLAB(60<N<180)
  • 0.1 引言
  • 0.2 基础知识
  • 0.3 输入/输出
  • 0.4 数据处理
  • 0.5 数学运算
  • 0.6 字符操作
  • 0.7 日期时间
  • 0.8 绘图相关
  • 0.9 数学、金融、统计相关
  • 0.10 其他
  • 高级篇
  • 第1章 基于MATLAB的优化问题
  • 1.1 基于MATLAB的线性优化
  • 1.2 基于MATLAB的非线性优化
  • 1.3 优化工具箱参数设置
  • 第2章 MATLAB与Excel的数据交互
  • 2.1 数据交互函数
  • 2.2 Excel-Link宏
  • 2.3 交互实例
  • 2.4 数据的平滑处理
  • 2.5 数据的变换
  • 第3章 MATLAB与数据库的数据交互
  • 3.1 MATLAB实现
  • 3.2 系统数据源配置
  • 第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现
  • 4.1 K线图的MATLAB实现
  • 4.2 常用技术指标的MATLAB实现
  • 第5章 基于MATLAB的行情软件
  • 5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍
  • 5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程
  • 5.3 扩展阅读
  • 第6章 基于MATLAB的随机模拟
  • 6.1 概率分布
  • 6.2 随机数与蒙特卡罗模拟
  • 6.3 随机价格序列
  • 6.4 带约束的随机序列
  • 第7章 基于MATLAB的风险管理
  • 7.1 背景介绍
  • 7.2 MATLAB实现
  • 第8章 期权定价模型的MATLAB实现
  • 8.1 概述
  • 8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究
  • 8.3 二叉树定价模型研究
  • 8.4 BAW定价模型研究
  • 第9章 基于MATLAB的支持向量机(SVM)在量化投资中的应用
  • 9.1 背景介绍
  • 9.2 上证指数开盘指数预测
  • 9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测
  • 9.4 基于C-SVM的期货交易策略
  • 9.5 扩展阅读
  • 第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信
  • 10.1 DataHouse平台MATLAB接口介绍
  • 10.2 Wind平台MATLAB接口介绍
  • 第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析
  • 11.1 品种的流动性
  • 11.2 品种的波动性
  • 11.3 小结
  • 第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析
  • 12.1 背景介绍
  • 12.2 MATLAB实现
  • 12.3 扩展阅读
  • 第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案
  • 13.1 国内期货柜台系统介绍
  • 13.2 MATLAB对接CTP的各种方式
  • 13.3 开发前准备
  • 13.4 C#版对接原理
  • 13.5 XAPI版项目介绍
  • 13.6 MATLAB对接期货接口介绍(XAPI项目.NET版)
  • 13.7 MATLAB对接期货接口介绍(XAPI项目COM版)
  • 13.8 MATLAB对接证券接口
  • 13.9 MATLAB对接个股期权接口
  • 第14章 构建基于MATLAB的回测系统
  • 14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍
  • 14.2 简单均线系统的MATLAB实现
  • 14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例
  • 14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示
  • 第15章 基于MATLAB的多因子选股模型的实现
  • 15.1 多因子模型介绍
  • 15.2 MATLAB实现
  • 15.3 总结
  • 第16章 基于MATLAB和Wind的量化交易终端AsTradePlatform介绍与使用
  • 16.1 背景介绍
  • 16.2 面板介绍
  • 16.3 模块介绍
  • 16.4 总结与改进
  • 第17章 基于MATLAB的BP神经网络在量化投资中的应用
  • 17.1 基础简介
  • 17.2 基于MATLAB的BP神经网络对股指连续收盘价进行预测
  • 第18章 基于MATLAB的广义极值分布在量化投资中的策略挖掘与回测
  • 18.1 背景介绍
  • 18.2 GEV策略与回测的MATLAB实现
  • 第19章 基于MATLAB的正则表达式基础教程
  • 19.1 引言
  • 19.2 单个字符的匹配
  • 19.3 字符串的匹配
  • 19.4 标记(tokens)
  • 19.5 多行字符串与多正则表达式
  • 19.6 应用实例
  • 第20章 FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱的介绍与使用
  • 20.1 FQuantToolBox是做什么用的
  • 20.2 FQuantToolBox工具箱内容简介
  • 20.3 行情数据和基本面数据获取函数
  • 20.4 工具箱各版本更新说明
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