量化投资分析与策略：基于中国股票市场

作品简介

量化投资是一种基于经济、金融理论，借助严谨的实证研究，进行投资标的和投资时机选择的投资方法。量化投资在美国已经有40年的发展历史，并涌现出桥水（Bridgewater），AQR等以量化投资为主、管理资产超千亿美金的对冲基金。在我国，随着投资工具的日益丰富和市场容量的不断扩大，量化投资方兴未艾。本书旨在用深入浅出的语言和案例分析，介绍在中国股票市场上简单、有效的量化投资策略和分析方法，帮助广大投资者树立理性投资的思想，建立行之有效的投资分析框架，运用并不复杂的量化方法在股票市场上进行择时和选股。

肖刚著。

作品目录

• 内容简介
• 推　荐　序
• 前　　言
• 基　础　篇
• 第1章　量化投资在中国股票市场的应用
• 1.1　在中国股票市场进行投资的独到优势
• 1.2　中国股票市场的有效性为量化投资的适用奠定了基础
• 1.3　量化投资在中国股票市场上大有可为
• 1.4　从量化投资看坚持理性投资的重要性
• 总结
• 第2章　如何分析宏观经济
• 2.1　为什么要做宏观经济分析
• 2.2　宏观经济分析的框架
• 2.3　经济基本面分析
• 2.4　政府政策与政治影响
• 2.5　金融市场的分析
• 总结
• 第3章　美林时钟在中国股票市场的应用
• 3.1　经济周期的划分
• 3.2　经济周期与资产配置
• 3.3　美林时钟在中国股票市场的实证检验
• 总结
• 第4章　上市公司的定性分析
• 4.1　为什么要做定性分析
• 4.2　定性分析的框架
• 4.3　业务模式
• 4.4　行业地位
• 4.5　发展战略
• 4.6　公司治理
• 总结
• 第5章　上市公司的定量分析
• 5.1　财务表现
• 5.2　市场估值
• 5.3　一个基于基本面指标的选股策略
• 总结
• 第6章　风险的衡量
• 6.1　总风险
• 6.2　系统性风险和非系统性风险
• 6.3　上行风险和下行风险
• 6.4　在险价值：VaR
• 6.5　最大回撤
• 总结
• 第7章　风险控制的理念与方法
• 7.1　风险控制的理念
• 7.2　风险的分类
• 7.3　风险的处理方式
• 总结
• 进　阶　篇
• 第8章　SAS的使用与编程基础
• 8.1　SAS简介
• 8.2　SAS的基本操作
• 8.3　SAS的宏
• 总结
• 第9章　SAS在量化投资中的应用
• 第10章　回溯检验
• 10.1　Fama-MacBeth回归
• 10.2　组合分析
• 总结
• 第11章　利用量化指标搭建选股模型
• 11.1　打分法
• 11.2　排序法
• 11.3　回归法
• 总结
• 第12章　基于财务报表的量化投资因子
• 12.1　资产类
• 12.2　盈利类
• 12.3　现金流类
• 12.4　增长类
• 总结
• 第13章　基于金融市场的量化投资因子
• 13.1　估值
• 13.2　过去收益率
• 13.3　流动性
• 13.4　风险
• 总结