作品简介

在金融界,流传着这样一个著名的故事。1983年,美国期货界的两个挚友——理查德·丹尼斯与威廉·埃克哈特之间就一个问题产生了分歧:伟大的期货交易者究竟是天生的,还是可以后天培养的?他们就这个问题进行了一场赌博,并为寻找答案进行了一场试验,这就是著名的“海龟交易试验”。

丹尼斯和埃克哈特在1000个报名者中甄选了13个“海龟”,并用2周的时间给他们传授了交易理念和法则。在随后的四年中,海龟们凭借这些交易法则取得了年均80%的收益。

本书作者就是这场试验的海龟之一,而且是最成功的一个。他在书中首次透露了整个试验过程,以及在外人眼里充满神秘色彩的“海龟交易法则”,让你了解:

 海龟们如何做交易,如何把握交易时机;

 海龟们如何衡量风险,如何管理资金;

 海龟们如何获得超过100%的年均回报率;

 为什么有些海龟大获成功,有些却赔个精光;

 如何将海龟交易法则运用于你自己的交易中;

本书对于所有的专业交易者和大众投资者来说,都是本不可不读的书。

柯蒂斯·费思(Curtis Faith):所有海龟中最成功的一个,在“海龟交易试验”期间,他为理查德•丹尼斯赚取了超过3000万美元的交易收入。他还是机械交易系统和软件行业的先驱者之一。

作品目录

  • 前言
  • 引言 幸运的一天
  • 第一章 玩风险游戏的交易者
  • 流动性风险和价格风险
  • 对冲者、投机者和帽客
  • 交易厅内的恐慌
  • 交易厅的灭亡
  • 第二章 揭秘海龟思维
  • 情绪陷阱
  • 海龟交易策略
  • 趋势跟踪
  • 反趋势交易
  • 波段交易
  • 当日交易
  • 市场状态
  • 第三章 海龟培训课程
  • 破产风险
  • 资金管理
  • 海龟的优势
  • 期望值
  • 海龟思维
  • 趋势跟踪策略
  • 第一次实战
  • 第一张成绩单
  • 第四章 像海龟一样思考
  • 避免结果偏好
  • 避免近期偏好
  • 避免预测未来
  • 从概率角度考虑问题
  • 像海龟一样思考
  • 对自己的交易结果负责
  • 第五章 发现系统优势
  • 系统优势的三大要素
  • 优势比率
  • 趋势组合过滤器
  • 退出策略的优势
  • 第六章 寻找交易时机
  • 支撑和阻力
  • 支撑位与阻力位的突破
  • 价格不稳定点
  • 第七章 如何衡量风险
  • 四大风险
  • 衰落
  • 低回报
  • 价格动荡
  • 系统死亡
  • 风险的量化
  • 回报的量化
  • 衡量风险与回报的综合指标
  • 夏普比率
  • MAR比率
  • 模仿效应与系统死亡风险
  • 第八章 风险与资金管理
  • 简单行事,抓住核心
  • 生存第一法则
  • 头寸单位规模限制法则
  • 风险衡量法则
  • 第九章 海龟式积木
  • 常用的趋势跟踪积木
  • 突破
  • 移动平均价
  • 波幅通道
  • 定时退出
  • 简单回顾
  • 一个忠告
  • 第十章 海龟式交易系统
  • 历史测试
  • 被神化了的专家
  • 测试参数
  • 市场组合
  • 资金管理法则
  • 测试期
  • 六个系统
  • ATR通道突破系统
  • 布林格突破系统
  • 唐奇安趋势系统
  • 定时退出唐奇安趋势系统
  • 双重移动均线系统
  • 三重移动均线系统
  • 测试结果
  • 要不要加入止损点?
  • 测试结果发生了变化
  • 第十一章 历史测试的谎言
  • 交易者效应
  • 随机效应
  • 幸运儿
  • 真正优秀的交易者
  • 最优化矛盾
  • 移动均线参数
  • 最优化参数
  • 过度拟合或曲线拟合
  • 样本规模的统计学价值
  • 第十二章 历史测试的统计学基础
  • 测试样本的有效性
  • 衡量指标的稳健性
  • 回归年度回报率
  • 稳健风险回报比率
  • 稳健夏普比率
  • 样本的代表性
  • 样本规模
  • 从虚拟测试到实战交易
  • 幸运的系统
  • 参数调整检验
  • 滚动最优化窗口
  • 蒙特卡洛检验
  • 别样景象
  • 别样净值曲线
  • 第十三章 防卫系统
  • 不可预知的未来
  • 稳健交易策略的两大特征
  • 分散化
  • 简化
  • 加强系统的稳健性
  • 选择多个不同的市场
  • 如何选择市场
  • 三大类市场
  • 交易者记忆效应
  • 使用多个不同的系统
  • 第十四章 掌控自己的心魔
  • 克服自负心理
  • 乒乓球大战
  • 谦虚为上
  • 切莫妄自尊大
  • 坚定不移
  • 成功海龟的交易心得
  • 尾声 万事俱备
  • 做自己,走自己的路
  • 远离梦想的人生轨道
  • 接受失败,从中学习
  • 面对现实,果断改变
  • 金钱不是一切
  • 附 原版海龟交易法则
  • 完整的交易系统
  • 市场:买卖什么?
  • 头寸规模:买卖多少?
  • 入市:什么时候买卖?
  • 止损:什么时候放弃一个亏损的头寸?
  • 退出:什么时候退出一个赢利的头寸?
  • 战术:怎么买卖?
  • 市场:海龟们的选择
  • 头寸规模
  • 波动性:N的含义
  • 美元波动幅度
  • 波幅调整后的头寸单位
  • 头寸规模的重要性
  • 风险与头寸单位
  • 调整交易规模
  • 入市策略
  • 突破
  • 系统1入市法则
  • 系统2入市法则
  • 逐步建仓
  • 统一性
  • 止损
  • 海龟止损点
  • 止损标准
  • 备选止损策略:双重损失
  • 海龟止损策略的优势
  • 退出
  • 海龟退出策略
  • 退出不易
  • 战术
  • 下单
  • 急变市场
  • 同步入市信号
  • 买强卖弱
  • 合约滚动
  • 结束语
  • 致谢
展开全部